高盛公司(Goldman Sachs)将向美国证券交易委员会(SEC)支付700万美元,了结程序错误导致股票期权市场充斥大量错误指令,扰乱交易员操作和市场价格的相关指控。
高盛周二(6月30日)就2013年8月20日事件进行和解,但未承认行为不当。
SEC称,高盛向多个交易所错误地发出约16,000笔价格有误的期权订单。
高盛在一份声明中称,愿意进行和解,并已加强控制并改善程序。
这导致了150万手期权合约(对应1.5亿股股份)在市场开盘后的数分钟内成交,即便高盛试图取消订单。
SEC表示,高盛任务控制部门员工的工作操作过程综合而复杂,他们在监控交易系统的同时人为地提高了错单的熔断门槛,由于无人提出异议,所以他们认为自己得到了授权。
高盛被指控触犯了SEC的“市场准入”条款,条款要求各大机构提供给各户直接准入环境,并具备合理的风险监控,进而避免市场崩断。
SEC执行负责人Andrew Ceresney表示,“获得市场准入的机构需要合理管控系统,并避免技术性错误对市场造成破坏及影响,高盛的管理环境在多个方面都有缺失,对市场造成了极大扰乱,并没有满足经纪公司的要求标准。”
在2010年道琼斯指数闪电崩盘1000之后,市场准入条款进行了升级。