【环球财经】新加坡金管局宣布多项举措支持新加坡隔夜平均利率

新华财经新加坡8月5日电(记者 李晓渝) 新加坡金融管理局(MAS)5日宣布多项举措,以支持由该部门管理的新加坡隔夜平均利率(SORA,简称“新元隔夜利率”)。

首先,新加坡金管局将于2020年8月21日起每月发行基于SORA的浮动利率票据(MAS FRN)。这将扩充该部门用于管理银行体系流动性的货币市场工具。这一举措还将促进SORA被采用为浮动利率基准,为SORA现金产品提供定价参考,并通过SORA衍生品市场刺激对冲活动。

其次,新加坡金管局将提高SORA的透明度和数据可用性。该部门已经发布了SORA的关键特性和计算方法,未来将每天发布涉及SORA的关键统计数据,包括1月期、3月期和6月期的SORA复合利率,以及为计算指定期间SORA复合利率提供便利的SORA指数。SORA复合利率和SORA指数将为市场参与者提供一个标准化的、透明的基础,以推导出指定期间的利率,这些利率可以很容易地在SORA新产品中引用。

第三,新加坡金管局已将SORA规定为证券和期货法令下的金融基准。这将确保包括刑事和民事诉讼在内的监管和执法权力能够被用来对付任何与SORA相关的市场不当行为。鉴于SORA作为新元金融市场关键利率基准的重要性不断增强,此举将维护SORA的完整性和稳健性。

最后,新加坡金管局已经为SORA发布了一份符合IOSCO金融基准原则的声明。此举承接了最近对SORA方法论(methodology)的改进,以扩大其代表性。遵守IOSCO原则意味着SORA的管理符合与基准管理相关的国际最佳实践,这将在使用SORA的国内和国际市场参与者中产生更广泛的市场信心。

新加坡金管局在新闻公告中指出,考虑到SORA作为新元金融市场关键利率基准的重要性不断提高,这些举措将促进SORA市场的活跃度,维护基准的完整性,增强市场对SORA的信心。

新加坡金管局说,这些举措对由“新元掉期利率(SOR)向新元隔夜利率过渡指导委员会(SC-STS)”制定的行业主导的过渡路线图形成了补充,以发展充满活力且强健的SORA市场。

资料显示,新加坡于2005年推出SORA,它预计将在三至四年内取代新元掉期利率和新元银行同业拆息率。届时,新加坡金融市场将由多个基准利率的时代迈入单一基准利率时代。


编辑:胡玉婷

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